Сравнение COPG.L с NTR.TO
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while NTR.TO (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 9.05%/yr for NTR.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и NTR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как NTR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у NTR.TO с доходностью 13.00%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTR.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPG.L и NTR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
NTR.TO Nutrien Ltd. | 13.00% | 33.21% | -15.62% | -24.08% | 11.49% | 5.55% |
Correlation
The correlation between COPG.L and NTR.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between COPG.L and NTR.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. NTR.TO — Ранг доходности на риск
COPG.L
NTR.TO
Сравнение COPG.L c NTR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | NTR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.99 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 2.47 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.60 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и NTR.TO
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки NTR.TO в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и NTR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -57.60% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -19.67% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -33.05% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -32.47% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -25.67% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 7.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и NTR.TO
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR.TO) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 11.40% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 26.23% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 32.38% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 32.99% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 33.30% | +0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и NTR.TO
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR.TO Nutrien Ltd. | 3.15% | 3.58% | 4.63% | 3.80% | 3.05% | 2.92% | 3.96% | 3.74% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and NTR.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и NTR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор