Сравнение COPA с SCOP
COPA (Themes Copper Miners ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. COPA is passively managed, while SCOP is actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPA charges 0.35%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности COPA и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 98.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.28%
SCOP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.58K | $146.94K | $165.81K | |
| $1.00M | $825.08K | $1.01M |
Сравнение доходности по годам COPA и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 12.95% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -5.67% |
Correlation
The correlation between COPA and SCOP is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. SCOP — Ранг доходности на риск
COPA
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPA c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и SCOP
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SCOP в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -21.04% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -13.39% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.38% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 42.04% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 42.04% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 42.04% | -2.31% |
Сравнение комиссий COPA и SCOP
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и SCOP
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.48% | 4.26% | 1.33% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and SCOP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COPA has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для COPA и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор