Сравнение COPA с AGMI
COPA (Themes Copper Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 119.17% vs 110.88% for AGMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
COPA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 119.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 24.62% | 100.86% | -14.59% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -17.13% |
Correlation
The correlation between COPA and AGMI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between COPA and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. AGMI — Ранг доходности на риск
COPA
AGMI
Сравнение COPA c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.35 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 9.00 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок COPA и AGMI
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -33.26% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -33.26% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -22.10% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -9.17% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 12.37% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и AGMI
Текущая волатильность для Themes Copper Miners ETF (COPA) составляет 14.18%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что COPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 17.61% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 40.96% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 48.94% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 43.99% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 43.99% | -5.90% |
Сравнение комиссий COPA и AGMI
И COPA, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и AGMI
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AGMI в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.42% | 4.26% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and AGMI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to COPA (14.18%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, COPA leads with 119.17% vs 110.88% for AGMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 119.17% return vs 110.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.42% for COPA.
COPA is categorized as Commodity Producers Equities, while AGMI is Silver. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор