PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с META.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPA.L с META.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPA.L (WisdomTree Copper) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds from WisdomTree - COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPA.L returned 19.08%/yr vs 11.40%/yr for META.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPA.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for META.L.

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и META.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у META.L с доходностью 10.73%.

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.86%
С начала года
13.93%
6 месяцев
19.36%
1 год
27.59%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%

META.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.62%
С начала года
10.73%
6 месяцев
17.26%
1 год
30.93%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPA.L и META.L

2026 (YTD)2025202420232022
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%16.50%
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		10.73%16.98%3.79%-8.15%16.29%

Correlation

The correlation between COPA.L and META.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between COPA.L and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO
Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.LMETA.L с AIGI.L

Доходность на риск

COPA.L vs. META.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c META.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.LMETA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.02

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.78

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.42

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

12.10

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. META.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа META.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и META.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.LMETA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.02

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и META.L

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки META.L в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и META.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPA.LMETA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-20.21%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-9.01%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-20.21%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.41%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.24%

-9.94%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

2.55%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и META.L

WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPA.LMETA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.42%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

12.91%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

15.22%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

17.54%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

17.54%

+5.74%

Сравнение комиссий COPA.L и META.L

COPA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPA.L и META.L

Ни COPA.L, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPA.L and META.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.

COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. Their fees differ too: 0.49% for COPA.L and 0.40% for META.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPA.L и META.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор