Сравнение COMX.L с WDEF.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 9.76%/yr for WDEF.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 1.22%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 1.22% | 32.72% | -6.71% | 18.06% | -15.48% | 1.57% |
Correlation
The correlation between COMX.L and WDEF.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
WDEF.L
Сравнение COMX.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.03 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.09 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и WDEF.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -27.89% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -26.45% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -26.45% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -14.81% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -7.82% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 9.24% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 10.23% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 64.54% | -48.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 73.78% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 42.77% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 41.41% | -9.05% |
Сравнение комиссий COMX.L и WDEF.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и WDEF.L
Ни COMX.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and WDEF.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
COMX.L is categorized as Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор