PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.


COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
-1.90%
С начала года
27.75%
6 месяцев
27.51%
1 год
44.31%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и ROLG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%-0.89%

Correlation

The correlation between COMX.L and ROLG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between COMX.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

COMX.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.47

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

18.28

-15.32

COMX.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ROLG.L равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.65

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и ROLG.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ROLG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-22.66%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-6.81%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-13.27%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.56%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.98%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.42%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и ROLG.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.90%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

13.98%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

16.69%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

17.69%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

16.98%

+15.38%

Сравнение комиссий COMX.L и ROLG.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и ROLG.L

Ни COMX.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, COMX.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор