Сравнение COMX.L с ROLG.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 14.24%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | -0.89% |
Correlation
The correlation between COMX.L and ROLG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between COMX.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
ROLG.L
Сравнение COMX.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 6.47 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 18.28 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.65 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и ROLG.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -22.66% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -6.81% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -13.27% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.56% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -8.98% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.42% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и ROLG.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.90% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.98% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 16.69% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 17.69% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 16.98% | +15.38% |
Сравнение комиссий COMX.L и ROLG.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и ROLG.L
Ни COMX.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, COMX.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор