Сравнение COMX.L с GGRG.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 10.49%/yr for GGRG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.29%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.29% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 3.83% |
Correlation
The correlation between COMX.L and GGRG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between COMX.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
GGRG.L
Сравнение COMX.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.02 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.78 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.93 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и GGRG.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -22.15% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -8.70% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -16.17% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -2.91% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.26% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и GGRG.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.62% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 7.97% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 11.02% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 12.13% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 13.52% | +18.84% |
Сравнение комиссий COMX.L и GGRG.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и GGRG.L
Ни COMX.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and GGRG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
COMX.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор