PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.29%.


COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*

GGRG.L

1 день
0.22%
1 месяц
4.59%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
17.64%
3 года*
10.49%
5 лет*
9.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и GGRG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
5.29%8.36%11.10%11.54%-3.39%3.83%

Correlation

The correlation between COMX.L and GGRG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between COMX.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

COMX.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.02

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

7.78

-4.82

COMX.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.93

-0.80

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и GGRG.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и GGRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-22.15%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-8.70%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-16.17%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-2.91%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.26%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и GGRG.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

2.62%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

7.97%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

11.02%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

12.13%

+20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

13.52%

+18.84%

Сравнение комиссий COMX.L и GGRG.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и GGRG.L

Ни COMX.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMX.L and GGRG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.

COMX.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор