PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 14.83%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а CXAP.L немного выше – 25.34%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%1.65%

Correlation

The correlation between COMX.L and CXAP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between COMX.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.LCXAP.L с ICOM.L

Доходность на риск

COMX.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.87

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.68

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

7.76

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

20.14

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CXAP.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.87

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.63

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и CXAP.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-31.30%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-5.75%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-15.43%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.52%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.23%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

2.22%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и CXAP.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.37%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.75%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

15.59%

+29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

16.18%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

16.05%

+16.31%

Сравнение комиссий COMX.L и CXAP.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и CXAP.L

Ни COMX.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMX.L and CXAP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор