PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 9.79%.


COMM.L

1 день
0.89%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.96%
1 год
30.13%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.90%
10 лет*

IWFQ.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
6.79%
С начала года
9.79%
1 год
19.37%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и IWFQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
20.96%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
9.79%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%6.11%

Correlation

The correlation between COMM.L and IWFQ.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.25

The correlation between COMM.L and IWFQ.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Доходность на риск

COMM.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMM.LIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.75

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

11.65

-4.72

COMM.L vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и IWFQ.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IWFQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.38%

-40.49%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-7.01%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-20.20%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-20.20%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-1.39%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-8.91%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.66%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и IWFQ.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.79%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

7.39%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

9.92%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

19.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.26%

+2.40%

Сравнение комиссий COMM.L и IWFQ.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и IWFQ.L

Ни COMM.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMM.L and IWFQ.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while IWFQ.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор