Сравнение COMM.L с IWFQ.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 10.90%/yr vs 10.55%/yr for IWFQ.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и IWFQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 9.79%.
COMM.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
IWFQ.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам COMM.L и IWFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.96% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 3.39% | -5.05% | -21.66% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 9.79% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | 6.11% |
Correlation
The correlation between COMM.L and IWFQ.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between COMM.L and IWFQ.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
IWFQ.L
Сравнение COMM.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMM.L | IWFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.75 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 11.65 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и IWFQ.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IWFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.38% | -40.49% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -7.01% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -20.20% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -20.20% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.39% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -8.91% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.66% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и IWFQ.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.79% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 7.39% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 9.92% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.20% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.26% | +2.40% |
Сравнение комиссий COMM.L и IWFQ.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и IWFQ.L
Ни COMM.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and IWFQ.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.
COMM.L is categorized as Commodities, while IWFQ.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for IWFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IWFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор