Сравнение COMM.L с ETRA.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COMM.L returned 38.99% vs 41.57% for ETRA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 14.70%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMM.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | -1.19% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.70% | 19.38% | -2.27% |
Correlation
The correlation between COMM.L and ETRA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between COMM.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
ETRA.L
Сравнение COMM.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.76 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 16.67 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и ETRA.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -15.11% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.70% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.41% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -6.29% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.49% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и ETRA.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.99% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 11.44% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 13.66% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.89% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.89% | +2.49% |
Сравнение комиссий COMM.L и ETRA.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и ETRA.L
Ни COMM.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and ETRA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор