PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMM.L returned 12.58%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а ENCG.L немного ниже – 24.41%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%7.26%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between COMM.L and ENCG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between COMM.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMM.L и ENCG.L

Секторы
COMM.L
ENCG.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%
-3.5%

Технологии

5.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
ENCG.L

-

Недвижимость

COMM.L
5.8%
ENCG.L
-3.5%

Технологии

COMM.L
5.6%
ENCG.L

-

Энергетика

COMM.L

-

ENCG.L

-

Здравоохранение

COMM.L

-

ENCG.L

-

Промышленность

COMM.L

-

ENCG.L

-

Коммунальные услуги

COMM.L

-

ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с UD06.L

Доходность на риск

COMM.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.91

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.43

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.02

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

10.88

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCG.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ENCG.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-26.32%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.38%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-17.11%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.28%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-13.09%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ENCG.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеют волатильность 6.19% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

14.33%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.67%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

18.12%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.12%

-2.74%

Сравнение комиссий COMM.L и ENCG.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ENCG.L

Ни COMM.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, COMM.L and ENCG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор