Сравнение COMM.L с EIMI.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а EIMI.L немного выше – 24.75%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам COMM.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.75% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 3.25% |
Correlation
The correlation between COMM.L and EIMI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between COMM.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COMM.L и EIMI.L
Секторы
COMM.L
EIMI.L
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
COMM.L
EIMI.L
Финансовые услуги
COMM.L
EIMI.L
Потребительский циклический сектор
COMM.L
EIMI.L
Коммуникационные услуги
COMM.L
EIMI.L
Потребительский защитный сектор
COMM.L
EIMI.L
Недвижимость
COMM.L
EIMI.L
Технологии
COMM.L
EIMI.L
Энергетика
COMM.L
-
EIMI.L
Здравоохранение
COMM.L
-
EIMI.L
Промышленность
COMM.L
-
EIMI.L
Коммунальные услуги
COMM.L
-
EIMI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
EIMI.L
Сравнение COMM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.78 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 16.25 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и EIMI.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -31.70% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -10.58% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.79% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -22.27% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.29% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -8.72% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.12% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.58% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.58% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.91% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.61% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.39% | -3.01% |
Сравнение комиссий COMM.L и EIMI.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и EIMI.L
Ни COMM.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and EIMI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
COMM.L is categorized as Commodities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор