PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 14.94%/yr for CSP1.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%5.29%

Correlation

The correlation between COMM.L and CSP1.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.25

The correlation between COMM.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и CSP1.L

Секторы
COMM.L
CSP1.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.7%

Финансовые услуги

17.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.7%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
38.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
CSP1.L
1.7%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
CSP1.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
CSP1.L
9.9%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
CSP1.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
CSP1.L
4.7%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
CSP1.L
1.9%

Технологии

COMM.L
5.6%
CSP1.L
38.0%

Энергетика

COMM.L

-

CSP1.L
3.4%

Здравоохранение

COMM.L

-

CSP1.L
8.4%

Промышленность

COMM.L

-

CSP1.L
7.9%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

COMM.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.73

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.66

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.07

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

14.99

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и CSP1.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-25.48%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.12%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-20.77%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-20.77%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.24%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.32%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.94%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и CSP1.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.62%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

7.16%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

10.62%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.31%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.57%

-0.19%

Сравнение комиссий COMM.L и CSP1.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и CSP1.L

Ни COMM.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and CSP1.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while CSP1.L is S&P 500. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор