PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с WCOB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 7.62%/yr for WCOB.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции COMF.L превзошли акции WCOB.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.62% соответственно.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

WCOB.L

1 день
0.64%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
20.15%
С начала года
26.09%
1 год
36.17%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		26.09%15.86%2.76%-7.43%12.94%27.19%0.87%7.46%-9.34%4.80%

Correlation

The correlation between COMF.L and WCOB.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between COMF.L and WCOB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с VUAG.LWCOB.L с QQQ

Доходность на риск

COMF.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.07

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.59

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.82

-2.42

COMF.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и WCOB.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-44.63%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.92%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-23.60%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-24.44%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-28.21%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.54%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-21.74%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.09%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и WCOB.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.96%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.48%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

17.39%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.69%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.67%

-3.39%

Сравнение комиссий COMF.L и WCOB.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и WCOB.L

Ни COMF.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and WCOB.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор