PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с RICI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 10.54%/yr for RICI.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 23.11%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

RICI.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
20.09%
С начала года
23.11%
1 год
26.97%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%8.96%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		23.11%6.66%4.54%-5.97%16.66%41.17%17.30%

Correlation

The correlation between COMF.L and RICI.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.79

The correlation between COMF.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с XFRM.LRICI.L с COMX.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

COMF.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.32

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.80

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.65

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

5.42

+0.99

COMF.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RICI.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и RICI.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-25.22%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-15.94%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-15.94%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-25.22%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-13.13%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-11.14%

-18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.88%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и RICI.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.04%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

18.29%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

20.03%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

19.15%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.53%

-6.25%

Сравнение комиссий COMF.L и RICI.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и RICI.L

Ни COMF.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and RICI.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: L&G and China Post Global. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор