PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с EMAU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с EMAU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while EMAU.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMF.L returned 11.31%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и EMAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

EMAU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.29%
1 год
5.26%
3 года*
6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и EMAU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%7.23%
EMAU.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)		1.29%8.06%5.68%6.84%-11.34%-1.23%

Correlation

The correlation between COMF.L and EMAU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.05

The correlation between COMF.L and EMAU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с EMAU.L:
EMAU.L с BCOM.LEMAU.L с BIOT.LEMAU.L с ETRA.LEMAU.L с CYGB.LEMAU.L с EMAG.LEMAU.L с EMD5.LEMAU.L с CNYB.L

Доходность на риск

COMF.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMAU.L
Ранг доходности на риск EMAU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LEMAU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.64

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.50

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

9.66

-3.25

COMF.L vs. EMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и EMAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и EMAU.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и EMAU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LEMAU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-19.62%

-40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-2.55%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-3.01%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.27%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-5.68%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.57%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и EMAU.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LEMAU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

0.85%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

2.81%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

3.39%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.58%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

5.58%

+7.70%

Сравнение комиссий COMF.L и EMAU.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMAU.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и EMAU.L

Ни COMF.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and EMAU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.

COMF.L is categorized as Commodities, while EMAU.L is Emerging Markets Bonds. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.35% for EMAU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и EMAU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор