PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMAX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMAX с FIKHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMAX (DWS Digital Horizons Fund Class A) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMAX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.

Доходность

Сравнение доходности COMAX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COMAX

1 день
-2.56%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
3.58%
С начала года
2.02%
1 год
3.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMAX и FIKHX

2026 (YTD)20252024
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		2.02%16.79%21.78%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%26.93%

Correlation

The correlation between COMAX and FIKHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.60

Over the past year, the correlation between COMAX and FIKHX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Digital Horizons Fund Class A

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с COMAX:
COMAX с ARKVXCOMAX с BTIIXCOMAX с AAIZXCOMAX с RYSIXCOMAX с VTCAXCOMAX с AAAZXCOMAX с GTTIX
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с FSPTXFIKHX с WITS.ASFIKHX с QQQFIKHX с WTCH.ASFIKHX с VUG

Доходность на риск

COMAX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMAX
Ранг доходности на риск COMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMAX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMAXFIKHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

—

—

COMAX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMAX и FIKHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMAXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COMAX и FIKHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMAXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

—

—

Сравнение комиссий COMAX и FIKHX

COMAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMAX и FIKHX

Дивидендная доходность COMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		1.55%53.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%

Часто задаваемые вопросы

COMAX and FIKHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMAX и FIKHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор