PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMAX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMAX с AAIZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COMAX (DWS Digital Horizons Fund Class A) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COMAX returned 14.57% vs 62.30% for AAIZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COMAX charges 1.25%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности COMAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMAX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.25%.

COMAX

1 день
-0.10%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.18%
6 месяцев
5.14%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
-0.09%
1 месяц
8.52%
С начала года
26.25%
6 месяцев
24.67%
1 год
62.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMAX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		7.18%16.79%21.78%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.25%41.00%40.53%

Correlation

The correlation between COMAX and AAIZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between COMAX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Digital Horizons Fund Class A

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с COMAX:
COMAX с BTIIXCOMAX с SCPIXCOMAX с ARKVXCOMAX с VTCAXCOMAX с KTCAXCOMAX с TOWTXCOMAX с AAAZX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

COMAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMAX
Ранг доходности на риск COMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMAXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.78

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.38

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.55

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

10.80

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMAXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.78

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.83

-0.78

Просадки

Сравнение просадок COMAX и AAIZX

Максимальная просадка COMAX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMAX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMAXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-29.00%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-17.47%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.40%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.98%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.73%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COMAX и AAIZX

Текущая волатильность для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) составляет 4.89%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что COMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMAXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.59%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.82%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.33%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

27.41%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

27.41%

-6.09%

Сравнение комиссий COMAX и AAIZX

COMAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMAX и AAIZX

Дивидендная доходность COMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		0.05%53.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMAX and AAIZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (5.59%) compared to COMAX (4.89%). In terms of maximum drawdown, COMAX dropped -26.14% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMAX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор