Сравнение COIY.L с WINC.L
COIY.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - COIY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, COIY.L returned -71.90% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COIY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности COIY.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COIY.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COIY.L показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
COIY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -43.54%
- С начала года
- -43.68%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIY.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | -43.68% | -43.35% | 10.53% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 0.16% |
Correlation
The correlation between COIY.L and WINC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIY.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
COIY.L
WINC.L
Сравнение COIY.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIY.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.00 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 12.99 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIY.L и WINC.L
Максимальная просадка COIY.L за все время составила -76.12%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.12% | -15.16% | -60.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.08% | -6.98% | -69.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.17% | -1.83% | -71.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -1.47% | -34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.52% | 1.62% | +53.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIY.L и WINC.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что COIY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIY.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 3.54% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 8.59% | +36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 10.94% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.68% | 12.65% | +46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 12.65% | +46.03% |
Сравнение комиссий COIY.L и WINC.L
COIY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIY.L и WINC.L
Дивидендная доходность COIY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 82.46%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | 82.46% | 182.52% | 19.35% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
COIY.L and WINC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for COIY.L.
COIY.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for COIY.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для COIY.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор