PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIY.L с 3PLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIY.L и 3PLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIY.L и 3PLT.L


2026 (YTD)20252024
COIY.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP
-45.16%-43.35%8.40%
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities
-58.81%173.40%535.48%
Разные валюты инструментов

COIY.L торгуется в USD, в то время как 3PLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3PLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COIY.L показывает доходность -45.16%, что значительно выше, чем у 3PLT.L с доходностью -58.81%.


COIY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-45.16%
6 месяцев
-65.86%
1 год
-60.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3PLT.L

1 день
9.28%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-58.81%
6 месяцев
-70.17%
1 год
57.03%
3 года*
348.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities

Сравнение комиссий COIY.L и 3PLT.L

COIY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3PLT.L в 0.75%.


Доходность на риск

COIY.L vs. 3PLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIY.L
Ранг доходности на риск COIY.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIY.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIY.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIY.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIY.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIY.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

3PLT.L
Ранг доходности на риск 3PLT.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3PLT.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PLT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PLT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PLT.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PLT.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIY.L c 3PLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIY.L3PLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

0.35

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

1.65

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.56

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

1.13

-2.68

COIY.L vs. 3PLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIY.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа 3PLT.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIY.L и 3PLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIY.L3PLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.35

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.14

-0.72

Корреляция

Корреляция между COIY.L и 3PLT.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIY.L и 3PLT.L

Дивидендная доходность COIY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 133.08%, тогда как 3PLT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
COIY.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP
133.08%182.52%19.35%
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COIY.L и 3PLT.L

Максимальная просадка COIY.L за все время составила -74.45%, что меньше максимальной просадки 3PLT.L в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.L и 3PLT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COIY.L3PLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.45%

-99.89%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.40%

-83.56%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-83.63%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-84.57%

+56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.72%

41.68%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности COIY.L и 3PLT.L

Текущая волатильность для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) составляет 17.80%, в то время как у Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) волатильность равна 34.55%. Это указывает на то, что COIY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3PLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIY.L3PLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

34.55%

-16.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

109.71%

-62.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.85%

161.93%

-101.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.75%

195.33%

-135.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.75%

195.33%

-135.58%