PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIO с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIO и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 13.99%.


COIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.11%
С начала года
-18.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

UXJL

1 день
-0.10%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
13.51%
С начала года
13.99%
1 год
24.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$4.72K
$18.33K$20.19K$23.01K

Сравнение доходности по годам COIO и UXJL


Correlation

The correlation between COIO and UXJL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

COIO vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COIO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UXJL
Ранг доходности на риск UXJL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COIO c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COIOUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

COIO vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIO и UXJL

Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIOUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-10.29%

-52.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.41%

-0.10%

-50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.06%

-1.65%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COIO и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIOUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.19%

14.63%

+45.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.19%

14.57%

+45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.19%

14.57%

+45.62%

Сравнение комиссий COIO и UXJL

COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIO и UXJL

Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


COIO and UXJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for UXJL.

They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIO и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор