Сравнение COFORGE.NS с POLYCAB.NS
COFORGE.NS (Coforge Limited) and POLYCAB.NS (Polycab India Limited) are both stocks. COFORGE.NS operates in Information Technology Services (Technology), while POLYCAB.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, COFORGE.NS returned 16.82%/yr vs 35.62%/yr for POLYCAB.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у POLYCAB.NS с доходностью 17.17%.
COFORGE.NS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- -12.56%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 40.07%
- Всё время*
- 42.86%
POLYCAB.NS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 20.34%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 35.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.77%
Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и POLYCAB.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | -9.14% | -11.53% | 64.24% | 75.73% | -29.60% | 128.02% | 81.80% | 26.98% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 17.17% | 5.35% | 33.20% | 114.71% | 4.87% | 139.11% | 5.23% | 57.56% |
Correlation
The correlation between COFORGE.NS and POLYCAB.NS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFORGE.NS vs. POLYCAB.NS — Ранг доходности на риск
COFORGE.NS
POLYCAB.NS
Сравнение COFORGE.NS c POLYCAB.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и Polycab India Limited (POLYCAB.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COFORGE.NS | POLYCAB.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.41 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.50 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -84.08%, что больше максимальной просадки POLYCAB.NS в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и POLYCAB.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFORGE.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.08% | -49.83% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.58% | -21.08% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -37.95% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -37.95% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -11.88% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -9.65% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 6.53% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Coforge Limited (COFORGE.NS) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Polycab India Limited (POLYCAB.NS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLYCAB.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFORGE.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.31% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 25.26% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 29.77% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 33.71% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 35.64% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности POLYCAB.NS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | 0.80% | 2.77% | 3.93% | 6.06% | 6.69% | 3.31% | 3.88% | 3.14% | 6.53% | 9.69% | 11.77% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 0.53% | 0.46% | 0.41% | 0.36% | 0.54% | 0.41% | 0.68% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и Polycab India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFORGE.NS and POLYCAB.NS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и POLYCAB.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор