Сравнение POLYCAB.NS с HDFCAMC.NS
POLYCAB.NS (Polycab India Limited) and HDFCAMC.NS (HDFC Asset Management Company Limited) are both stocks. POLYCAB.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HDFCAMC.NS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, POLYCAB.NS returned 42.35%/yr vs 12.57%/yr for HDFCAMC.NS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLYCAB.NS показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у HDFCAMC.NS с доходностью -5.59%.
POLYCAB.NS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 15.47%
- С начала года
- 27.54%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 63.40%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- 42.35%
- 10 лет*
- —
HDFCAMC.NS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 27.54% | 5.35% | 33.20% | 114.71% | 4.87% | 139.11% | 5.23% | 52.31% |
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited | -5.59% | 29.67% | 33.34% | 50.54% | -8.80% | -15.20% | -7.79% | 103.68% |
Correlation
The correlation between POLYCAB.NS and HDFCAMC.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLYCAB.NS vs. HDFCAMC.NS — Ранг доходности на риск
POLYCAB.NS
HDFCAMC.NS
Сравнение POLYCAB.NS c HDFCAMC.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POLYCAB.NS | HDFCAMC.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.09 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 0.13 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POLYCAB.NS | HDFCAMC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.05 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.22 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.31 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Максимальная просадка POLYCAB.NS за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки HDFCAMC.NS в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLYCAB.NS | HDFCAMC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -58.97% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -58.97% | +37.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.95% | -58.97% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -58.97% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.30% | +53.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -24.85% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 39.40% | -33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) имеют волатильность 8.42% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLYCAB.NS | HDFCAMC.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.18% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 25.19% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 115.78% | -86.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 58.62% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 51.57% | -15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Дивидендная доходность POLYCAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HDFCAMC.NS в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited | 3.92% | 1.68% | 1.67% | 1.50% | 1.93% | 1.39% | 0.96% | 0.75% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 0.36% | 0.46% | 0.41% | 0.36% | 0.54% | 0.41% | 0.68% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polycab India Limited и HDFC Asset Management Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POLYCAB.NS and HDFCAMC.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POLYCAB.NS и HDFCAMC.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор