Сравнение COFORGE.NS с MPHASIS.NS
COFORGE.NS (Coforge Limited) and MPHASIS.NS (MphasiS Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, COFORGE.NS returned 40.07%/yr vs 19.54%/yr for MPHASIS.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у MPHASIS.NS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции COFORGE.NS превзошли акции MPHASIS.NS по среднегодовой доходности: 40.07% против 19.54% соответственно.
COFORGE.NS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- -12.56%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 40.07%
- Всё время*
- 42.86%
MPHASIS.NS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 19.54%
- Всё время*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и MPHASIS.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | -9.14% | -11.53% | 64.24% | 75.73% | -29.60% | 128.02% | 81.80% | 42.92% | 88.91% | 73.55% |
MPHASIS.NS MphasiS Limited | -11.22% | -0.01% | 6.17% | 42.60% | -40.70% | 125.47% | 73.88% | -6.78% | 42.78% | 32.10% |
Correlation
The correlation between COFORGE.NS and MPHASIS.NS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, COFORGE.NS and MPHASIS.NS have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFORGE.NS vs. MPHASIS.NS — Ранг доходности на риск
COFORGE.NS
MPHASIS.NS
Сравнение COFORGE.NS c MPHASIS.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и MphasiS Limited (MPHASIS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COFORGE.NS | MPHASIS.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.40 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -84.08%, что больше максимальной просадки MPHASIS.NS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и MPHASIS.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFORGE.NS | MPHASIS.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.08% | -62.67% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.58% | -31.77% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -34.69% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -51.94% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.82% | -51.94% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -23.66% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -25.07% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | 16.60% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Coforge Limited (COFORGE.NS) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с MphasiS Limited (MPHASIS.NS) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPHASIS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFORGE.NS | MPHASIS.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 10.22% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 23.01% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 29.37% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 32.02% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 32.83% | +7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MPHASIS.NS в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | 0.80% | 2.77% | 3.93% | 6.06% | 6.69% | 3.31% | 3.88% | 3.14% | 6.53% | 9.69% | 11.77% | 0.00% |
MPHASIS.NS MphasiS Limited | 2.57% | 2.04% | 1.93% | 1.82% | 2.33% | 1.91% | 2.27% | 2.93% | 1.96% | 2.34% | 3.54% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и MphasiS Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFORGE.NS and MPHASIS.NS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и MPHASIS.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор