Сравнение MPHASIS.NS с BAJAJ-AUTO.NS
MPHASIS.NS (MphasiS Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. MPHASIS.NS operates in Information Technology Services (Technology), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MPHASIS.NS returned 18.39%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPHASIS.NS показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPHASIS.NS имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции BAJAJ-AUTO.NS немного отстают с 17.67%.
MPHASIS.NS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 18.39%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHASIS.NS MphasiS Limited | -17.03% | -0.01% | 6.17% | 42.60% | -40.70% | 125.47% | 73.88% | -6.78% | 42.78% | 32.10% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 12.38% | 8.82% | 30.23% | 93.71% | 15.79% | -2.09% | 12.86% | 19.31% | -16.54% | 29.05% |
Correlation
The correlation between MPHASIS.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPHASIS.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
MPHASIS.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение MPHASIS.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MphasiS Limited (MPHASIS.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPHASIS.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.92 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.46 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPHASIS.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.18 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка MPHASIS.NS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPHASIS.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -52.38% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -13.63% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -42.12% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.94% | -42.12% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | -42.12% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -14.83% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -10.75% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 5.05% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
MphasiS Limited (MPHASIS.NS) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MPHASIS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPHASIS.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.00% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 17.84% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 22.22% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 23.87% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 25.43% | +7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность MPHASIS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.47% | 2.25% | 0.91% | 2.05% | 3.86% | 4.31% | 3.49% | 1.89% | 2.20% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
MPHASIS.NS MphasiS Limited | 2.46% | 2.04% | 1.93% | 1.82% | 2.33% | 1.91% | 2.27% | 2.93% | 1.96% | 2.34% | 3.54% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MphasiS Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPHASIS.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPHASIS.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор