Сравнение MPHASIS.NS с PERSISTENT.NS
MPHASIS.NS (MphasiS Limited) and PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MPHASIS.NS returned 19.54%/yr vs 44.09%/yr for PERSISTENT.NS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPHASIS.NS показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у PERSISTENT.NS с доходностью -16.98%. За последние 10 лет акции MPHASIS.NS уступали акциям PERSISTENT.NS по среднегодовой доходности: 19.54% против 44.09% соответственно.
MPHASIS.NS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 19.54%
- Всё время*
- 18.07%
PERSISTENT.NS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -16.98%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 50.93%
- 10 лет*
- 44.09%
- Всё время*
- 43.83%
Сравнение доходности по годам MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHASIS.NS MphasiS Limited | -11.22% | -0.01% | 6.17% | 42.60% | -40.70% | 125.47% | 73.88% | -6.78% | 42.78% | 32.10% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | -16.98% | -2.29% | 252.94% | 95.06% | -19.78% | 229.87% | 133.21% | 12.24% | -11.06% | 19.92% |
Correlation
The correlation between MPHASIS.NS and PERSISTENT.NS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, MPHASIS.NS and PERSISTENT.NS have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPHASIS.NS vs. PERSISTENT.NS — Ранг доходности на риск
MPHASIS.NS
PERSISTENT.NS
Сравнение MPHASIS.NS c PERSISTENT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MphasiS Limited (MPHASIS.NS) и Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPHASIS.NS | PERSISTENT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.18 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.38 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Максимальная просадка MPHASIS.NS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PERSISTENT.NS в -43.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPHASIS.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -43.71% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -34.27% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -34.98% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.94% | -36.02% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | -43.71% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -21.51% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -14.65% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.60% | 16.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Текущая волатильность для MphasiS Limited (MPHASIS.NS) составляет 10.22%, в то время как у Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что MPHASIS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERSISTENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPHASIS.NS | PERSISTENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 16.09% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 28.58% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 35.69% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 56.08% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 46.07% | -13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Дивидендная доходность MPHASIS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PERSISTENT.NS в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHASIS.NS MphasiS Limited | 2.57% | 2.04% | 1.93% | 1.82% | 2.33% | 1.91% | 2.27% | 2.93% | 1.96% | 2.34% | 3.54% | 3.22% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | 0.42% | 0.56% | 0.40% | 1.35% | 1.60% | 0.82% | 1.58% | 3.26% | 3.21% | 2.51% | 1.62% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MphasiS Limited и Persistent Systems Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPHASIS.NS and PERSISTENT.NS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MPHASIS.NS и PERSISTENT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор