Сравнение CNYB.L с JMBP.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 0.52%/yr for JMBP.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у JMBP.L с доходностью 1.43%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
JMBP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 1.54% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.43% | 13.12% | 1.60% | 8.38% | -17.58% | -2.86% | 3.67% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and JMBP.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
JMBP.L
Сравнение CNYB.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.06 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.78 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и JMBP.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -27.19% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.53% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -7.61% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -26.88% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.79% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.75% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и JMBP.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.61% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 5.47% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.49% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.44% | +1.03% |
Сравнение комиссий CNYB.L и JMBP.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и JMBP.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JMBP.L в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.84% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and JMBP.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор