Сравнение CNYB.L с FGOV.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both exchange-traded funds - CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while FGOV.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 1.03%/yr for FGOV.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 1.63%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -22.49% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.63% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 1.12% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and FGOV.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between CNYB.L and FGOV.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
FGOV.L
Сравнение CNYB.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.09 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.17 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и FGOV.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -14.18% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.74% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -1.74% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -11.88% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.22% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.90% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.51% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и FGOV.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.53% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 1.67% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.85% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.30% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 3.16% | +8.31% |
Сравнение комиссий CNYB.L и FGOV.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и FGOV.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FGOV.L в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.28% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and FGOV.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while FGOV.L is Global Bonds. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор