Сравнение CNYA с BYDIY
CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, CNYA returned -0.88%/yr vs -7.35%/yr for BYDIY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и BYDIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BYDIY с доходностью -23.12%.
CNYA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- 5.81%
BYDIY
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- 26.73%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -23.12%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.55K | $111.49K | $67.09K | |
| $938.92K | $2.18M | $4.08M |
Сравнение доходности по годам CNYA и BYDIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.72% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | -1.99% |
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | -23.12% | -20.04% | 29.23% | 40.71% | 32.48% | -56.35% |
Correlation
The correlation between CNYA and BYDIY is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. BYDIY — Ранг доходности на риск
CNYA
BYDIY
Сравнение CNYA c BYDIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | BYDIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.38 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.70 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и BYDIY
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки BYDIY в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и BYDIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | BYDIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -68.26% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -56.59% | +46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -68.26% | +34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -68.26% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -56.69% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -36.46% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 30.87% | -27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и BYDIY
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 8.09%, в то время как у BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) волатильность равна 36.96%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | BYDIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 36.96% | -28.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 61.04% | -45.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 75.90% | -55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 71.42% | -47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 70.08% | -46.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и BYDIY
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BYDIY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDIY BYD Electronic (International) Company Limited | 0.00% | 1.77% | 1.31% | 0.53% | 0.48% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.81% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and BYDIY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDIY has higher volatility (36.96%) compared to CNYA (8.09%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs BYDIY's -68.26%.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и BYDIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор