PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с BYDIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с BYDIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) is a stock. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs -5.36%/yr for BYDIY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и BYDIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BYDIY с доходностью -9.71%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

BYDIY

1 день
-0.12%
1 месяц
16.77%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-4.18%
3 года*
13.22%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и BYDIY

2026 (YTD)20252024202320222021
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%-2.66%
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		-9.71%-20.04%29.23%40.71%32.48%-56.35%

Correlation

The correlation between CNYA and BYDIY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

BYD Electronic (International) Company Limited

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с BYDIY:
BYDIY с BYDBYDIY с TCEHYBYDIY с TSLABYDIY с 1TSLA.MIBYDIY с AAPLBYDIY с VOOBYDIY с III.L

Доходность на риск

CNYA vs. BYDIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BYDIY
Ранг доходности на риск BYDIY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDIY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDIY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDIY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDIY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDIY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c BYDIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYABYDIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.07

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.35

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

-0.10

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

-0.17

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. BYDIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BYDIY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и BYDIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYABYDIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.07

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CNYA и BYDIY

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки BYDIY в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и BYDIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYABYDIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-67.99%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-43.93%

+36.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-59.00%

+25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-67.99%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-49.13%

+35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-35.66%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

24.09%

-21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и BYDIY

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYABYDIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

24.96%

-18.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

39.19%

-26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

61.00%

-43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

67.90%

-44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

67.74%

-44.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и BYDIY

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BYDIY в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		1.96%1.77%1.31%0.53%0.48%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and BYDIY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDIY has higher volatility (24.96%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs BYDIY's -67.99%.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и BYDIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор