PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYA.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA.L с JRCE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNYA.L returned 8.65%/yr vs 10.73%/yr for JRCE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNYA.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNYA.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,612.97%.

CNYA.L

1 день
-3.49%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
-2.19%
С начала года
0.69%
1 год
20.29%
3 года*
8.65%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
5.05%

JRCE.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
4.24%
С начала года
10,612.97%
1 год
29.73%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNYA.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)		0.69%26.26%11.19%-14.20%-21.09%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10,612.97%-98.71%9.53%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between CNYA.L and JRCE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CNYA.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с CNYA.L:
CNYA.L с M9SV.LCNYA.L с CNSG.LCNYA.L с C300.LCNYA.L с C500.LCNYA.L с CA3S.LCNYA.L с CEBG.LCNYA.L с CM5S.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с M9SV.LJRCE.L с JRCD.L

Доходность на риск

CNYA.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA.L
Ранг доходности на риск CNYA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYA.LJRCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.00

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
263.93

-262.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

88.66

-87.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.31

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

0.71

+5.82

CNYA.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JRCE.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA.L и JRCE.L

Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и JRCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYA.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.23%

-99.18%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-99.05%

+88.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-99.13%

+71.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-7.24%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.14%

-23.12%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

43.28%

-40.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA.L и JRCE.L

iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 9.39% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYA.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.25%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

654.42%

-639.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

26,048.76%

-26,029.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

12,518.49%

-12,495.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

12,518.49%

-12,495.57%

Сравнение комиссий CNYA.L и JRCE.L

И CNYA.L, и JRCE.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA.L и JRCE.L

Ни CNYA.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNYA.L and JRCE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYA.L and JRCE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и JRCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор