Сравнение CNYA.L с IGLN.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CNYA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index (Net), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA.L returned 5.05%/yr vs 11.46%/yr for IGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CNYA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.46% соответственно.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
IGLN.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам CNYA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -26.13% | 30.21% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.99% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and IGLN.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.13 |
Over the past year, CNYA.L and IGLN.L have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
IGLN.L
Сравнение CNYA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.82 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 1.96 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и IGLN.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -45.25% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -24.39% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -24.39% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -24.39% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -24.39% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -24.36% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -19.73% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.21% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и IGLN.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CNYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.02% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 23.03% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 26.37% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.78% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 15.74% | +7.18% |
Сравнение комиссий CNYA.L и IGLN.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и IGLN.L
Ни CNYA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNYA.L and IGLN.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CNYA.L.
CNYA.L is categorized as China Equities, while IGLN.L is Gold. CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор