Сравнение CNYA.L с HMCT.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA.L returned -1.95%/yr vs -1.83%/yr for HMCT.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью 0.64%.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
HMCT.L
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -14.14% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.64% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -25.90% | 2.76% | 44.06% | 34.24% | -14.27% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and HMCT.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between CNYA.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
HMCT.L
Сравнение CNYA.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.43 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и HMCT.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -49.07% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.89% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -28.42% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -44.11% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -19.30% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -21.48% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и HMCT.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 9.39% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 15.23% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.40% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.71% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.80% | -0.88% |
Сравнение комиссий CNYA.L и HMCT.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и HMCT.L
CNYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.81% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CNYA.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for CNYA.L.
CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор