Сравнение CNYA.L с HMCH.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while HMCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA.L returned 5.05%/yr vs 4.00%/yr for HMCH.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYA.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции CNYA.L превзошли акции HMCH.L по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.00% соответственно.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
HMCH.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -14.41%
- С начала года
- -11.87%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам CNYA.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -26.13% | 30.21% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -11.87% | 32.14% | 18.72% | -11.92% | -22.66% | -21.77% | 28.80% | 22.52% | -19.14% | 53.59% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and HMCH.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between CNYA.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
HMCH.L
Сравнение CNYA.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.21 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.45 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и HMCH.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -62.58% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -23.25% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -25.44% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -53.18% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -62.58% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -38.05% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -23.96% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.78% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и HMCH.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CNYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.75% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.98% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.19% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 29.49% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 26.27% | -3.35% |
Сравнение комиссий CNYA.L и HMCH.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и HMCH.L
CNYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA.L and HMCH.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for CNYA.L.
CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор