Сравнение CNX1.L с WCOB.L
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.83%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и WCOB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.
CNX1.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.43%
WCOB.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 8.72% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 31.29% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 25.92% | 28.89% | -3.11% | 3.86% | -3.43% | -3.53% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and WCOB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between CNX1.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
CNX1.L
WCOB.L
Сравнение CNX1.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 6.47 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 16.38 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и WCOB.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -27.14% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -6.98% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -13.74% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -27.14% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.72% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -11.70% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.76% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и WCOB.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.81% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 15.36% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 17.59% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.37% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.90% | +3.54% |
Сравнение комиссий CNX1.L и WCOB.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и WCOB.L
Ни CNX1.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and WCOB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while WCOB.L is Commodities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор