PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с CSPX.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 15.83%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 22.20% против 15.83% соответственно.

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.79%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%

CSPX.L

1 день
2.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
26.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%25.59%0.15%11.09%

Correlation

The correlation between CNX1.L and CSPX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between CNX1.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и CSPX.L

Секторы
CNX1.L
CSPX.L

Технологии

60.0%
37.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Здравоохранение

3.6%
8.9%

Промышленность

2.8%
8.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

CNX1.L
60.0%
CSPX.L
37.5%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
13.5%
CSPX.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
10.8%
CSPX.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.4%
CSPX.L
4.8%

Здравоохранение

CNX1.L
3.6%
CSPX.L
8.9%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
CSPX.L
8.0%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.1%
CSPX.L
2.2%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.0%
CSPX.L
1.7%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
CSPX.L
3.4%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
CSPX.L
11.7%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

CNX1.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNX1.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.96

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.17

-2.31

CNX1.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и CSPX.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-25.99%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.22%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-21.16%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-21.16%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-25.99%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.81%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.29%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.17%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и CSPX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.37%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.07%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.29%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

15.47%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

16.40%

+9.11%

Сравнение комиссий CNX1.L и CSPX.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и CSPX.L

Ни CNX1.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and CSPX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while CSPX.L is S&P 500. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор