PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 22.61%/yr for ANXG.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 19.85%, а ANXG.L немного выше – 19.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNX1.L имеют среднегодовую доходность 22.43%, а акции ANXG.L немного впереди с 22.61%.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

ANXG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.88%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.84%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.88%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%

Correlation

The correlation between CNX1.L and ANXG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.98

The correlation between CNX1.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и ANXG.L

Секторы
CNX1.L
ANXG.L

Технологии

57.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNX1.L
57.3%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
ANXG.L
4.2%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
ANXG.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
ANXG.L
1.1%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
ANXG.L
0.2%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

CNX1.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.75

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.95

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и ANXG.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-27.69%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.12%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.54%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-27.69%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-27.69%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.64%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.35%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и ANXG.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеют волатильность 4.13% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.39%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.62%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

19.12%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.31%

+0.13%

Сравнение комиссий CNX1.L и ANXG.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и ANXG.L

Ни CNX1.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNX1.L and ANXG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор