PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с 5QQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с 5QQE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both Nasdaq-100 funds. CNX1.L is passively managed, while 5QQE.L is actively managed. Over the past 3 years, CNX1.L returned 24.68%/yr vs 70.02%/yr for 5QQE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for 5QQE.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и 5QQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как 5QQE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 92.80%.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

5QQE.L

1 день
-3.70%
1 месяц
45.90%
С начала года
92.80%
6 месяцев
79.88%
1 год
213.33%
3 года*
70.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и 5QQE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%1.71%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		92.71%-4.80%76.92%400.57%-95.65%16.32%

Correlation

The correlation between CNX1.L and 5QQE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between CNX1.L and 5QQE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и 5QQE.L

Секторы
CNX1.L
5QQE.L

Технологии

57.3%
54.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNX1.L
57.3%
5QQE.L
54.2%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
5QQE.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
5QQE.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
5QQE.L
7.6%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
5QQE.L
4.2%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
5QQE.L
2.8%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
5QQE.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
5QQE.L
1.2%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
5QQE.L
0.6%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
5QQE.L
0.2%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
5QQE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L

Доходность на риск

CNX1.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.L5QQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.77

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.92

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.75

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.06

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. 5QQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQE.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и 5QQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.L5QQE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-0.04

+1.19

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и 5QQE.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки 5QQE.L в -95.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и 5QQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.L5QQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-95.85%

+68.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-56.52%

+45.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-80.29%

+55.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-29.34%

+28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-74.60%

+70.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

21.10%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и 5QQE.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.L5QQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

24.75%

-20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

56.52%

-46.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

76.65%

-61.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

107.79%

-88.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

107.79%

-88.35%

Сравнение комиссий CNX1.L и 5QQE.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии 5QQE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и 5QQE.L

Ни CNX1.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNX1.L and 5QQE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.75% for 5QQE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и 5QQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор