PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNUA.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNUA.L (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds - CNUA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIP.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNUA.L returned 3.76%/yr vs -60.51%/yr for CHIP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNUA.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.L показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.

CNUA.L

1 день
-0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
43.54%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNUA.L и CHIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		11.84%22.98%16.55%-16.32%-15.85%10.51%38.62%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%27.83%

Correlation

The correlation between CNUA.L and CHIP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between CNUA.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNUA.L и CHIP.L

Секторы
CNUA.L
CHIP.L

Технологии

27.2%
25.1%

Финансовые услуги

18.8%
14.7%

Промышленность

15.7%
14.6%

Сырьевые материалы

12.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.8%

Здравоохранение

4.3%
5.7%

Энергетика

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.5%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

CNUA.L
27.2%
CHIP.L
25.1%

Финансовые услуги

CNUA.L
18.8%
CHIP.L
14.7%

Промышленность

CNUA.L
15.7%
CHIP.L
14.6%

Сырьевые материалы

CNUA.L
12.4%
CHIP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

CNUA.L
7.4%
CHIP.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

CNUA.L
5.6%
CHIP.L
12.8%

Здравоохранение

CNUA.L
4.3%
CHIP.L
5.7%

Энергетика

CNUA.L
3.4%
CHIP.L
2.4%

Коммунальные услуги

CNUA.L
3.2%
CHIP.L
2.3%

Коммуникационные услуги

CNUA.L
1.4%
CHIP.L
6.5%

Недвижимость

CNUA.L
0.6%
CHIP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L

Доходность на риск

CNUA.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.80

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.39

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

3.46

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

9.36

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.80

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-1.21

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.88

+1.29

Просадки

Сравнение просадок CNUA.L и CHIP.L

Максимальная просадка CNUA.L за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNUA.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-99.52%

+61.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.82%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-99.23%

+77.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-99.44%

+61.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-99.18%

+97.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-37.94%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.27%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.L и CHIP.L

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеют волатильность 5.67% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNUA.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.33%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.99%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

49.89%

-28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

38.56%

-15.82%

Сравнение комиссий CNUA.L и CHIP.L

CNUA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.L и CHIP.L

Ни CNUA.L, ни CHIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNUA.L and CHIP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CNUA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for CNUA.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNUA.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор