PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNUA.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

CNUA.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNUA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		1.87%15.18%24.15%-14.62%-13.22%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.01%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.01%.

CNUA.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.36%
3 года*
5.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

H4Z6.DE

1 день
1.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-2.09%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с 36BZ.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий CNUA.DE и H4Z6.DE

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CNUA.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.10

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.01

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.03

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

-0.08

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между CNUA.DE и H4Z6.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и H4Z6.DE

Ни CNUA.DE, ни H4Z6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CNUA.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-33.47%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.21%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-14.35%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-13.93%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

6.59%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и H4Z6.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) составляет 4.94%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что CNUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNUA.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.99%

13.41%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

21.49%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

25.47%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

25.47%

+0.95%