PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.DE с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNUA.DE с 36BZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE).

CNUA.DE и 36BZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNUA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. 36BZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и 36BZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		1.87%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.18%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у 36BZ.DE с доходностью 0.18%.

CNUA.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.36%
3 года*
5.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

36BZ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.97%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий CNUA.DE и 36BZ.DE

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CNUA.DE vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.DE36BZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.15

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.55

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.DE vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BZ.DE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и 36BZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.DE36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между CNUA.DE и 36BZ.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и 36BZ.DE

Ни CNUA.DE, ни 36BZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и 36BZ.DE

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки 36BZ.DE в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и 36BZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CNUA.DE36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-53.30%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.59%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-41.94%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-18.02%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-30.47%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.74%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и 36BZ.DE

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CNUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNUA.DE36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.67%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.99%

11.41%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

16.85%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

21.40%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

22.22%

+4.20%