Сравнение CNSG.L с XCHA.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs 3.17%/yr for XCHA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
XCHA.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам CNSG.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -13.48% | -18.60% | 25.87% | 2.75% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 11.86% | 20.82% | 18.05% | -15.45% | -15.25% | 4.22% | 41.57% | 4.78% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and XCHA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between CNSG.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
XCHA.L
Сравнение CNSG.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 6.92 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 19.40 | -18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.62 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и XCHA.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -47.42% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.22% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -24.78% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | -36.96% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -1.17% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -18.80% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.22% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и XCHA.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.66% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.49% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.44% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.49% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.57% | +3.27% |
Сравнение комиссий CNSG.L и XCHA.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и XCHA.L
Ни CNSG.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and XCHA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор