Сравнение CNSG.L с UC63.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - CNSG.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs 12.25%/yr for UC63.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и UC63.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 5.83%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
UC63.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам CNSG.L и UC63.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -13.48% | -18.60% | 25.87% | 2.75% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.83% | 25.75% | 9.16% | 6.95% | 7.38% | 19.00% | -13.55% | 4.84% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and UC63.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
UC63.L
Сравнение CNSG.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | UC63.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.39 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 8.18 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.93 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и UC63.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и UC63.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -34.55% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -9.05% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -12.95% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | -12.95% | -38.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -4.19% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -4.76% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.65% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.04% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.72% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 11.19% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 12.88% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 15.11% | +10.73% |
Сравнение комиссий CNSG.L и UC63.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и UC63.L
CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.87% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and UC63.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L is categorized as China Equities, while UC63.L is Europe Equities. CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.20% for UC63.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и UC63.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор