Сравнение CNSG.L с JREC.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CNSG.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 6.57%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -10.24% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | -9.90% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and JREC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between CNSG.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
JREC.L
Сравнение CNSG.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.11 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.72 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и JREC.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -36.61% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.79% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -25.01% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -11.79% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -16.88% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 2.86% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и JREC.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.36% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.93% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.05% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 22.43% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.43% | +3.57% |
Сравнение комиссий CNSG.L и JREC.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и JREC.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and JREC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор