Сравнение CNSG.L с CNAA.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -4.34%/yr vs -0.89%/yr for CNAA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и CNAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.25%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
CNAA.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам CNSG.L и CNAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 4.25% | 17.14% | 12.85% | -18.48% | -17.18% | 4.19% | 38.58% | 0.11% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and CNAA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between CNSG.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
CNAA.L
Сравнение CNSG.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | CNAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.61 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.14 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и CNAA.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и CNAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -50.93% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.52% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -26.66% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -42.50% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -15.29% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -25.69% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 3.06% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и CNAA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | CNAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.64% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.64% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.99% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 21.83% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.33% | +3.67% |
Сравнение комиссий CNSG.L и CNAA.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и CNAA.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and CNAA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.35% for CNAA.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и CNAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор