Сравнение CNSG.L с ASIL.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -4.34%/yr vs -5.48%/yr for ASIL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ASIL.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и ASIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNSG.L показывает доходность -7.88%, а ASIL.L немного выше – -7.87%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
ASIL.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам CNSG.L и ASIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -7.87% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | -2.11% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and ASIL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CNSG.L and ASIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
ASIL.L
Сравнение CNSG.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | ASIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.02 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.04 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и ASIL.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки ASIL.L в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и ASIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -63.20% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -23.33% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -26.68% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -49.94% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -37.86% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -25.05% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 11.46% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и ASIL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.03% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 14.39% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 20.35% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 28.91% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 25.11% | +0.89% |
Сравнение комиссий CNSG.L и ASIL.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и ASIL.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CNSG.L and ASIL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.65% for ASIL.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и ASIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор