PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с USCL.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.13 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.04% у USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 2.38%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
4.72%
С начала года
2.38%
6 месяцев
3.67%
1 год
29.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		2.38%7.05%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и USCL.TO составляет -0.13 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.23

+1.58

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-21.85%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-1.02%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.67%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и USCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

13.97%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

15.69%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

15.69%

+16.07%

Сравнение комиссий CNQE.TO и USCL.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности USCL.TO в 12.86%

TTM202520242023
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.86%12.94%11.57%7.08%