PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с QQC.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CNQ.TO returned 30.34%/yr vs 19.33%/yr for QQC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью 20.68%.

CNQ.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-12.28%
С начала года
23.26%
6 месяцев
27.15%
1 год
36.67%
3 года*
22.98%
5 лет*
30.34%
10 лет*
21.75%

QQC.TO

1 день
0.55%
1 месяц
0.85%
С начала года
20.68%
6 месяцев
19.35%
1 год
37.43%
3 года*
29.74%
5 лет*
19.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		23.26%10.42%8.27%26.98%63.10%39.61%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.68%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and QQC.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.09

The correlation between CNQ.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

CNQ.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.20

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.86

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.10

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

9.64

-3.21

CNQ.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и QQC.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-31.81%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-12.14%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-22.58%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-31.81%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-3.03%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-7.98%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.89%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и QQC.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.54%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

13.79%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

17.12%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

21.12%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

21.00%

+17.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		4.32%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and QQC.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор