PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с URPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции CNPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 13.57% против -28.74% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between CNPIX and URPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between CNPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYVNXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

CNPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.47

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-2.28

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.75

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.96

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.68

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.47

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.69

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.81

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.56

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и URPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-99.92%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-36.62%

+22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-69.89%

+50.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-76.97%

+31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-96.96%

+50.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-99.92%

+72.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-79.07%

+66.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

20.84%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и URPIX

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 5.92% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.13%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

23.82%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

33.83%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

35.62%

+4.80%

Сравнение комиссий CNPIX и URPIX

И CNPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и URPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности URPIX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and URPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.92%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs URPIX's -99.92%.

CNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор