PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с RMQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 13.57% против 37.54% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

RMQAX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.20%
1 год
81.45%
3 года*
50.89%
5 лет*
26.30%
10 лет*
37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		39.33%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between CNPIX and RMQAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.57

The correlation between CNPIX and RMQAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

CNPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.58

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.06

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.32

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.01

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.58

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и RMQAX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-63.18%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-24.96%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-42.45%

+23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-63.18%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-63.18%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-0.58%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-12.90%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

6.89%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и RMQAX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.60%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

24.31%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

32.14%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

46.18%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

46.41%

-5.99%

Сравнение комиссий CNPIX и RMQAX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и RMQAX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.03%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and RMQAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.60%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор