Сравнение CNKY.L с MJFOX
CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.83%/yr vs 9.64%/yr for MJFOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.
Доходность
Сравнение доходности CNKY.L и MJFOX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNKY.L торгуется в GBp, в то время как MJFOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MJFOX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNKY.L показывает доходность 40.32%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции CNKY.L превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.64% соответственно.
CNKY.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.32%
- 6 месяцев
- 40.20%
- 1 год
- 71.55%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 12.83%
MJFOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам CNKY.L и MJFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 40.32% | 20.64% | 9.15% | 15.02% | -10.53% | -4.18% | 21.18% | 16.38% | -3.99% | 14.19% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 19.08% | 13.97% | 18.35% | 19.51% | -19.26% | -4.90% | 25.99% | 21.28% | -15.38% | 21.70% |
Correlation
The correlation between CNKY.L and MJFOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between CNKY.L and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNKY.L vs. MJFOX — Ранг доходности на риск
CNKY.L
MJFOX
Сравнение CNKY.L c MJFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNKY.L | MJFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.68 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 9.31 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNKY.L и MJFOX
Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MJFOX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и MJFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNKY.L | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -34.85% | -64.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.07% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -15.80% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -30.17% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -30.17% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -4.03% | -92.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.11% | -8.24% | -86.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.70% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNKY.L и MJFOX
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Matthews Japan Fund (MJFOX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNKY.L | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.78% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 16.86% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.87% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.58% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.36% | -1.00% |
Сравнение комиссий CNKY.L и MJFOX
CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNKY.L и MJFOX
CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.68% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CNKY.L and MJFOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и MJFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор