Сравнение CNKY.L с MJFOX
CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.70%/yr vs 9.86%/yr for MJFOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.
Доходность
Сравнение доходности CNKY.L и MJFOX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNKY.L торгуется в GBp, в то время как MJFOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MJFOX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNKY.L показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции CNKY.L превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.86% соответственно.
CNKY.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 64.51%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 12.70%
MJFOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам CNKY.L и MJFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 31.80% | 20.64% | 9.15% | 15.02% | -10.53% | -4.18% | 21.18% | 16.38% | -3.99% | 14.19% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 18.32% | 13.97% | 18.35% | 19.51% | -19.26% | -4.90% | 25.99% | 21.28% | -15.38% | 21.70% |
Correlation
The correlation between CNKY.L and MJFOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between CNKY.L and MJFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNKY.L vs. MJFOX — Ранг доходности на риск
CNKY.L
MJFOX
Сравнение CNKY.L c MJFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNKY.L | MJFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.45 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 8.62 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNKY.L | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.65 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CNKY.L и MJFOX
Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и MJFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNKY.L | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -36.36% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.07% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -15.80% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -30.17% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -30.17% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -8.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNKY.L и MJFOX
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Matthews Japan Fund (MJFOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNKY.L | MJFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.29% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 15.02% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 19.46% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.24% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.32% | -1.10% |
Сравнение комиссий CNKY.L и MJFOX
CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNKY.L и MJFOX
CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.66% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CNKY.L and MJFOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и MJFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор